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2007年2月 2日 (金)

効率的フロンティア計算シート Ver.1.1.1

効率的フロンティア計算シート」を更新しました。
アセットアロケーションを入力し[グラフ作成]ボタンを押下すると、効率的フロンティアのグラフを描画します。

ダウンロード

【主な新機能】

  • 6資産まで拡張できるようになりました。
  • マシンパワーや用途に合わせ、シミュレーション件数を変更できるようになりました。
  • [データシート]を分離し、オートフィルタやソートを行えるようにしました。オートフィルタを使用した場合は、リアルタイムでグラフに反映します。[データシート]はグラフ作成直後はシャープレシオの降順でソートされており、先頭のデータがシミュレーション結果から求めた最適ポートフォリオとなります。
  • 資産配分の変更がリアルタイムでグラフに再反映されるようになりました。
  • 近似二次曲線が描画できるようになりました。効率的フロンティアを数値処理するときに扱いやすくなると思います。
  • 資本市場線(CML)を描画し、リスク資産と無リスク資産を組合せることが可能となりました。

【お願い】

  • このExcelシートで作成したグラフをご自分のブログ等で公開したいと思われる方は、下記イメージのようにグラフエリアのみの公開であれば、僕の許可は不要です。ご自由に公開していただいて構いません。(ついでにこのページをリンクしていただければありがたいです!)
  • このページへのリンク、トラックバックに関してはフリーですが、ダウンロードファイルへの直リンクはお控えください。また、Excelマクロを含んでいるという性質上、このページ以外からの再配布は認められませんのでご了承ください。
  • ご意見、ご要望、不具合報告はこちらにご記入ください。

【ご注意】

このExcellファイル内ではマクロを使用しています。
一般的にExcelマクロはセキュリティ上、大きな問題があります(悪意があれば、カンタンにウィルスになります)
ALT+F11でExcelマクロのソースコードを確認して危険性がないことを確認のうえ、実行されることをお勧めします。

(イメージ)

Dd

 

(2007/2/3 10:30変更)

ブログ上でVer.1.1.0となっていましたが、Ver.1.1.1の表記ミスでしたので修正しました。リンク先ファイルは変更ありませんので、再ダウンロードは不要です。

(2007/4/10  08:00補足)

デフォルトで入っている国内REIT、外国REITのリスク・リターン・相関係数はサンプルです。各自で適切な値に設定のうえ、ご使用ください。

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